Stratégie mathématique pour les options
Ainsi, dans un certain nombre de situations, les méthodes usuelles de résolution numérique pourront être utilisées. Bon nombre de travaux de recherche ont été consacrés et le sont toujours aux calculs explicites en général la plus rapide des approches en terme de temps de calculsous-tendant des analyses fines des processus stochastiques et leur loi voir Yor Après avoir stimulé la recherche pendant les quinze dernières années, ces problèmes sont maintenant assez bien maîtrisés voir Dupire Donnons quelques exemples importants.
Même si des progrès importants ont été réalisés depuis cinq ans, les méthodes développées restent coûteuses en mémoire et temps calcul.
Pour une synthèse et des références complètes, voir Föllmer Des programmes de minimisation des moindres carrés avec pénalisation voir Lagnado et Osher ou de critère entropique ont été développées. Les approches robustes et stables ont évidemment la faveur des praticiens. Théorie de la spéculation Ann.
École Norm. Applications des inéquations variationnelles en contrôle stochastique Dunod, Paris Black F.
The pricing of options and corporate liabilities J. Monte Carlo. El Karoui N.
Des séries de Taylor au mouvement brownien, avec un aperçu sur le retour Development of Mathematics —, J. Pier Ed.
La première dimension : le type de produits, les supports tradés
Kahane Karatzas I. Theory of rational option pricing Bell J.
Backward stochastic differential equations and viscosity solutions of systems of semilinear parabolic and elliptic PDEs of second order Stochastic analysis and related topics, VI Geilo, 42 Yor M.
