Options et grecs


Présentation de Delta, Gamma, Theta et Vega.

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Si vous négociez des options depuis un certain temps, vous aurez remarqué que le prix d'une option ne varie pas toujours en même temps que le prix de l'actif sous-jacent.

En réalité, un certain nombre de facteurs affectent le mouvement base pour lachat doptions primes d'option. En tant que trader d'options, l'un de vos principaux objectifs est de limiter les risques. Il ne suffit pas de connaître le montant du capital que vous avez sur la ligne, vous devez également comprendre la probabilité que la transaction génère un profit.

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Que sont les Grecs? Essentiellement, ce ne sont que des calculs qui permettent aux traders de mesurer la sensibilité du prix d'une option à d'autres facteurs. Bien qu'ils puissent sembler déroutants ou même intimidants au début, ils constituent le moyen le meilleur et le plus simple pour les nouveaux traders d'évaluer le potentiel de risque et de récompense d'une position d'options.

Vous pouvez trouver les valeurs pour Delta, Gamma, Vega et Theta sur les tableaux de tarification des options de n'importe quelle plateforme de trading.

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Pour cette raison, les calculs eux-mêmes sont au-delà de nos intérêts. Ce qui nous intéresse vraiment, ce sont leurs valeurs et ce qu'elles révèlent sur la façon dont une option réagira à la décroissance temporelle, à la volatilité et aux variations de prix de l'action sous-jacente. Décomposons cela un peu plus loin.

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Delta est également utilisé pour déterminer la probabilité qu'une option expire dans la monnaie. Les options d'achat auront une valeur Delta entre 0 et 1. Lors des appels d'argent où le prix d'exercice est identique au prix de l'actif sous-jacent auront un Delta proche de 0, Au fur et à mesure que l'option s'enfonce dans la monnaie, le delta augmente et se rapproche de 1.

Les appels hors de l'argent se rapprocheront de 0 à l'approche de la date d'expiration.

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Les puts auront une valeur Delta entre -1 et 0. Lors des appels monétaires auront un Delta proche de -0, Au fur et à mesure que l'option s'approfondit dans la monnaie, le delta diminuera et se rapprochera de Comme les options et grecs, les put hors de l'argent se rapprocheront de 0 à l'approche de la date d'expiration.

Gamma Comme nous venons de le options et grecs ci-dessus, les valeurs Delta évoluent constamment et ne sont précises qu'à un certain prix et à un certain moment. Si nous voulons en savoir plus sur le taux de variation de Delta, nous options et grecs nous tourner vers Gamma. Gamma nous permet de mieux comprendre à quelle vitesse Delta évoluera lorsque l'actif sous-jacent évoluera et à quelle vitesse nous devons ajuster nos positions. Gamma est un outil précieux qui aide à déterminer la stabilité de Delta qui peut à son tour prévoir la probabilité d'expiration de l'option dans la monnaie.

Si vous aimez la physique, il peut être utile de considérer Delta comme une vitesse et Gamma comme une accélération. Le Delta ne peut plus être de 0,50 car l'option est maintenant plus profonde dans la monnaie et devra donc se rapprocher de 1. Donc, si le Gamma est de 0,15, le nouveau Delta sera de 0, Gamma est représenté par une valeur comprise entre 0 et 1 et est le plus grand aux positions ATM.

En effet, la valeur maximale de Delta est de 1, donc à mesure que le prix des options se déplace plus profondément dans la monnaie, Gamma aura un effet beaucoup plus faible.

Les lettres grecques – le delta

Changements dans le temps Thêta Les options sont des actifs en décomposition. Ils options et grecs tous un début et ils ont tous une expiration. Pour mesurer comment le passage du temps affecte le prix d'une option, nous utilisons Theta. En règle générale, plus il reste de temps sur une option et plus l'option est précieuse. À mesure que l'option se rapproche de l'expiration, elle devrait perdre de la valeur car il y a moins de chances ou de temps pour l'option de devenir rentable.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, Theta n'est pas linéaire. Les options longues auront généralement faire 1000 en ligne 2894 Thêta proche de 0 car elles perdent peu de valeur car il y a tellement de temps.

LES VARIABLES "GRECQUES" ESSENTIELLES

Cependant, au cours du dernier mois d'un contrat d'options, la décroissance du temps augmentera de façon exponentielle. Thêta est représenté comme le montant en dollars que l'option devrait changer chaque jour, toutes choses étant égales par ailleurs. Par exemple, une option avec un Thêta de -0,50 devrait perdre 0,50 USD chaque jour qui passe, en supposant qu'il n'y ait pas de mouvement dans la volatilité implicite et le cours des actions.

Cependant, comme les marchés évoluent constamment, il n'est pas réaliste de supposer que les prix et la volatilité resteront les mêmes.

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En tant que tel, il est important de ne pas simplement considérer Theta seul. Bien que Theta offre un aperçu précieux de la décroissance temporelle d'une option, il doit être utilisé en conjonction avec la bonne stratégie de trading.

Là où le cours d'une action fluctue énormément avec des fluctuations importantes et rapides, votre risque perçu augmente car il est difficile de prédire ce qui se passera ensuite.

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Lorsque nous nous référons à IV, nous faisons référence à la volatilité attendue de l'action sous-jacente sur la durée de vie d'une option. IV est peut-être l'une des mesures les plus cruciales à comprendre dans le trading d'options et est directement impactée par l'offre et la demande. À mesure que la demande d'option augmente, le prix des options cours doptions dapprentissage l'IV augmenteront également.

Là où la demande pour une option diminue, le prix de l'option et l'IV diminuent également.

Trois variables « grecques » dans le marché des options*

IV est représenté sous forme de pourcentage qui indique l'écart type de l'action sous-jacente sur un an. Vega Maintenant que vous comprenez IV, nous pouvons nous tourner vers Vega.

  • Le delta Le delta d'une option mesure la sensibilité de son prix à la fluctuation du prix de l'actif sous-jacent auquel elle est rattachée.
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  • Mais les trois plus importantes intéressent tous les investisseurs.
  • Une annexe déjà disponible comporte 32 indicateurs chiffrés d'impacts environnementaux négatifs, à calculer en valeur absolue.

Peu importe que vous ayez affaire à des appels ou à des options de vente, une augmentation de l'IV entraîne une augmentation de la valeur d'une option. Inversement, une diminution de Options et grecs signifie une diminution de la valeur d'une option.

Les grecques à connaître si vous travaillez dans la finance

Lorsque vous avez un Vega positif, cela suggère généralement que l'augmentation de la volatilité aide votre position. Lorsque Vega est négatif, cela signifie généralement qu'une volatilité croissante nuit à notre position. Maintenant que vous avez une compréhension de base des différents facteurs qui peuvent influencer la tarification des options, vous pouvez commencer à concevoir vos propres stratégies sur la meilleure façon de mesurer et d'atténuer les effets des variations de prix, du temps et de la volatilité.

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Avoir une compréhension plus holistique de votre véritable potentiel de risque et de récompense vous permettra de mieux planifier vos positions et de faire passer votre trading au niveau supérieur.