Options 33, Prospectives


Peter F.

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Existing estimates of beta use historical returns. Many studies have found option-implied volatility to be a strong predictor of future realized volatility.

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De options 33 études ont démontré que la volatilité implicite du prix des options constitue un indice solide de la volatilité future réalisée. Nous constatons que la volatilité implicite des options et leur caractère asymétrique sont aussi de bons facteurs prévisionnels du bêta futur réalisé.

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Motivés par ce constat, nous établissons un ensemble d'hypothèses nécessaires pour effectuer une estimation du bêta, à partir des moments de rendement implicite des options, en recourant aux actions et aux options sur indices boursiers. Ce bêta peut être calculé en utilisant seulement les données obtenues sur les options au cours d'une même journée.

Il peut donc refléter les changements soudains de la structure de la société sous-jacente.