Option de modèle Heston, Modèle de heston volatilité stochastique | REBBMANN


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  2. Modèle de Heston et calcul de volatilité

Le modèle Heston est une méthode d'évaluation des options qui prend en compte les variations de volatilité observées entre les différentes options négociées à un moment donné pour le même actif.

Il tente Option de modèle Heston recréer les prix du marché en utilisant des processus stochastiques pour modéliser la volatilité et les taux d'intérêt.

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Le modèle de Heston se caractérise par l'inclusion de la racine carrée d'une fonction de volatilité dans la fonction de tarification globale. Le modèle porte le nom de Steven L.

Il a proposé le modèle qui prenait son nom dans son article de intitulé "Une solution fermée pour les options à volatilité stochastique avec applications aux obligations et aux options sur devises", publié dans The Review of Financial Studies. Le document a examiné le prix d'une option d'achat européenne.

Une gamme d'options avec des prix de levée variables peut toutes être basée sur le même actif sous-jacent. Théoriquement, la volatilité qu'implique le prix de chaque option devrait être la même pour toutes ces options, car elles reposent toutes sur le même actif. Certains modèles d'évaluation des options, tels que Black-Scholes, reposent sur cette hypothèse et utilisent la volatilité implicite d'un actif pour prédire le prix des options avec tout prix d'exercice.

Dans la pratique, toutefois, la volatilité qu'implique un prix d'option diffère en fonction des caractéristiques des options, en particulier du prix de levée.

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L'option centrale est celle avec un prix de levée égal au cours actuel du titre sous-jacent. Ceci est également appelé l'option à-l'argent.

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À mesure que le prix de grève s'écarte du prix du marché, la volatilité change. Les analystes créent des graphes, appelés graphes asymétriques de volatilité, de cette relation et leur attribuent des noms, tels que sourire de volatilité, en fonction de leurs formes.

Les modèles de tarification sont censés prédire les prix que les produits ayant des caractéristiques données demanderont sur le marché.

Calibration du modèle d’Heston

Si le marché renvoie des prix différents de ceux prévus, le modèle doit être mis à jour. La volatilité stochastique est une méthode de modélisation des variations de la volatilité. C'est l'un des modèles les plus couramment utilisés basé sur la volatilité stochastique.

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